PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFEY с NBGRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGFEY с NBGRY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EGFEY (Eurobank Ergasias SA) and NBGRY (National Bank of Greece S.A) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, EGFEY returned 41.11%/yr vs 40.68%/yr for NBGRY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGFEY и NBGRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eurobank Ergasias SA (EGFEY) и National Bank of Greece S.A (NBGRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGFEY показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у NBGRY с доходностью 11.42%.

EGFEY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
28.79%
3 года*
41.11%
5 лет*
36.75%
10 лет*
15.73%

NBGRY

1 день
2.01%
1 месяц
-0.58%
С начала года
11.42%
6 месяцев
6.14%
1 год
46.20%
3 года*
40.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGFEY и NBGRY

2026 (YTD)20252024202320222021
EGFEY
Eurobank Ergasias SA		-14.27%125.49%37.61%62.50%8.79%10.52%
NBGRY
National Bank of Greece S.A		11.42%106.86%27.63%105.97%-17.83%24.84%

Correlation

The correlation between EGFEY and NBGRY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGFEY:

$14.86B

NBGRY:

$15.56B

EPS

EGFEY:

$0.19

NBGRY:

$1.19

Коэффициент P/E

EGFEY:

10.62

NBGRY:

14.46

Коэффициент PEG

EGFEY:

0.09

NBGRY:

2.02

Коэффициент P/S

EGFEY:

2.72

NBGRY:

5.18

Коэффициент P/B

EGFEY:

1.34

NBGRY:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

EGFEY:

$5.48B

NBGRY:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGFEY:

$2.53B

NBGRY:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

EGFEY:

$1.93B

NBGRY:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eurobank Ergasias SA

National Bank of Greece S.A

Часто сравнивают с EGFEY:
EGFEY с BBVA
Часто сравнивают с NBGRY:
NBGRY с ARESNBGRY с BBVA

Доходность на риск

EGFEY vs. NBGRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFEY
Ранг доходности на риск EGFEY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFEY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFEY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFEY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFEY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFEY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NBGRY
Ранг доходности на риск NBGRY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGRY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGRY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGRY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGRY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGRY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFEY c NBGRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurobank Ergasias SA (EGFEY) и National Bank of Greece S.A (NBGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFEYNBGRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.73

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.39

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.73

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

4.26

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFEY vs. NBGRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFEY на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBGRY равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFEY и NBGRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFEYNBGRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.73

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EGFEY и NBGRY

Максимальная просадка EGFEY за все время составила -76.04%, что больше максимальной просадки NBGRY в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFEY и NBGRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGFEYNBGRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.04%

-33.10%

-42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.66%

-27.01%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-30.16%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-11.44%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-11.78%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.83%

10.91%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFEY и NBGRY

Текущая волатильность для Eurobank Ergasias SA (EGFEY) составляет 0.00%, в то время как у National Bank of Greece S.A (NBGRY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что EGFEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGFEYNBGRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.12%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

44.36%

-17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

63.51%

-27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.43%

63.90%

-17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.12%

63.90%

-3.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFEY и NBGRY

Дивидендная доходность EGFEY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности NBGRY в 4.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EGFEY
Eurobank Ergasias SA		1.34%3.64%4.56%0.00%0.00%0.00%0.87%
NBGRY
National Bank of Greece S.A		4.42%4.92%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGFEY и NBGRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurobank Ergasias SA и National Bank of Greece S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.67B
756.23M
(EGFEY) Общая выручка
(NBGRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EGFEY и NBGRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eurobank Ergasias SA и National Bank of Greece S.A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
79.7%
Активы портфеля
EGFEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NBGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила о валовой прибыли в 602.75M при выручке в 756.23M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

EGFEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила об операционной прибыли в 509.49M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

NBGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила об операционной прибыли в 363.89M при выручке в 756.23M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

EGFEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила о чистой прибыли в 399.64M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

NBGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила о чистой прибыли в 276.47M при выручке в 756.23M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.

Часто задаваемые вопросы

EGFEY and NBGRY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBGRY has higher volatility (10.12%) compared to EGFEY (0.00%). In terms of maximum drawdown, EGFEY dropped -76.04% vs NBGRY's -33.10%.

EGFEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGFEY и NBGRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор