Сравнение EFRW.DE с XZSP.DE
EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) and XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - EFRW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index while XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past year, EFRW.DE returned 17.03% vs 28.53% for XZSP.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRW.DE charges 0.17%/yr vs 0.08%/yr for XZSP.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRW.DE и XZSP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRW.DE показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у XZSP.DE с доходностью 11.17%.
EFRW.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XZSP.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRW.DE и XZSP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8.09% | 9.95% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 11.17% | 15.83% |
Correlation
The correlation between EFRW.DE and XZSP.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between EFRW.DE and XZSP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRW.DE vs. XZSP.DE — Ранг доходности на риск
EFRW.DE
XZSP.DE
Сравнение EFRW.DE c XZSP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRW.DE | XZSP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.07 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 15.72 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRW.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.47 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EFRW.DE и XZSP.DE
Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки XZSP.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и XZSP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRW.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -23.40% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -7.02% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -3.09% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.82% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRW.DE и XZSP.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) составляет 2.64%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что EFRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRW.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.79% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.55% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 11.55% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 14.26% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 14.26% | -2.94% |
Сравнение комиссий EFRW.DE и XZSP.DE
EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XZSP.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRW.DE и XZSP.DE
Ни EFRW.DE, ни XZSP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EFRW.DE and XZSP.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.17% for EFRW.DE.
EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while XZSP.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for EFRW.DE and 0.08% for XZSP.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRW.DE и XZSP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор