PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRW.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRW.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE).

EFRW.DE и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)2025
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.36%9.95%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-2.99%13.09%

Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью -2.99%.

EFRW.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
1.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.08%
1 год
10.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с SPPE.DEEFRW.DE с ZA30.DEEFRW.DE с SP2D.DEEFRW.DE с XDED.DEEFRW.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Сравнение комиссий EFRW.DE и SPYL.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

EFRW.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRW.DE
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFRW.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRW.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.16

-0.23

Корреляция

Корреляция между EFRW.DE и SPYL.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и SPYL.DE

Ни EFRW.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и SPYL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRW.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-23.27%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.21%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.41%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и SPYL.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRW.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

17.24%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

14.89%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

14.89%

-3.49%