Сравнение EFQ8.DE с ELFW.DE
EFQ8.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF) and ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EFQ8.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified, while ELFW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFQ8.DE returned -1.07%/yr vs 11.67%/yr for ELFW.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EFQ8.DE charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for ELFW.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFQ8.DE и ELFW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFQ8.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ELFW.DE с доходностью 11.48%.
EFQ8.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.12%
ELFW.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFQ8.DE и ELFW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | -0.06% | 2.57% | 2.98% | 7.44% | -15.12% | -1.44% | 2.82% | 7.39% | -0.82% |
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 11.48% | 7.58% | 25.72% | 19.97% | -14.02% | 31.86% | 5.46% | 30.28% | -10.83% |
Correlation
The correlation between EFQ8.DE and ELFW.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.20 |
Over the past year, EFQ8.DE and ELFW.DE have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFQ8.DE vs. ELFW.DE — Ранг доходности на риск
EFQ8.DE
ELFW.DE
Сравнение EFQ8.DE c ELFW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE) и Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFQ8.DE | ELFW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.20 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 12.76 | -12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFQ8.DE и ELFW.DE
Максимальная просадка EFQ8.DE за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки ELFW.DE в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFQ8.DE и ELFW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFQ8.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -33.58% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -6.68% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -21.81% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -21.81% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -1.20% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.64% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.68% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFQ8.DE и ELFW.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE) составляет 1.01%, в то время как у Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что EFQ8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFQ8.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.68% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 7.95% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 11.34% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 14.18% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 15.94% | -10.58% |
Сравнение комиссий EFQ8.DE и ELFW.DE
EFQ8.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ELFW.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFQ8.DE и ELFW.DE
Дивидендная доходность EFQ8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности ELFW.DE в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | 3.57% | 3.18% | 2.61% | 2.33% | 1.18% | 0.92% | 0.90% | 0.96% | 0.67% | 1.17% | 1.70% | 2.59% |
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 0.88% | 1.01% | 1.04% | 1.37% | 1.66% | 0.96% | 1.29% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFQ8.DE and ELFW.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFQ8.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFQ8.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for ELFW.DE.
EFQ8.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ELFW.DE is Global Equities. EFQ8.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified, while ELFW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.20% for EFQ8.DE and 0.31% for ELFW.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFQ8.DE и ELFW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор