Сравнение EFQ8.DE с EL4X.DE
EFQ8.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF) and EL4X.DE (Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EFQ8.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified, while EL4X.DE is a Europe Equities fund tracking the DAXplus® Maximum Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFQ8.DE returned 0.12%/yr vs 1.83%/yr for EL4X.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EFQ8.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EL4X.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFQ8.DE и EL4X.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFQ8.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у EL4X.DE с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции EFQ8.DE уступали акциям EL4X.DE по среднегодовой доходности: 0.12% против 1.83% соответственно.
EFQ8.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.12%
EL4X.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам EFQ8.DE и EL4X.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | -0.06% | 2.57% | 2.98% | 7.44% | -15.12% | -1.44% | 2.82% | 7.39% | -2.10% | 1.39% |
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 5.37% | 14.14% | -1.45% | 26.37% | -20.07% | 9.05% | -2.95% | 11.24% | -23.98% | 5.70% |
Correlation
The correlation between EFQ8.DE and EL4X.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г. | 0.05 |
Over the past year, EFQ8.DE and EL4X.DE have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFQ8.DE vs. EL4X.DE — Ранг доходности на риск
EFQ8.DE
EL4X.DE
Сравнение EFQ8.DE c EL4X.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE) и Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFQ8.DE | EL4X.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.63 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFQ8.DE и EL4X.DE
Максимальная просадка EFQ8.DE за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки EL4X.DE в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFQ8.DE и EL4X.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFQ8.DE | EL4X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -56.06% | +36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -9.87% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -16.60% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -34.51% | +15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -56.06% | +36.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -4.17% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -14.54% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 4.65% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFQ8.DE и EL4X.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE) составляет 1.01%, в то время как у Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что EFQ8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFQ8.DE | EL4X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 5.86% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 13.30% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 15.99% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 17.04% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 18.18% | -12.82% |
Сравнение комиссий EFQ8.DE и EL4X.DE
EFQ8.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EL4X.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFQ8.DE и EL4X.DE
Дивидендная доходность EFQ8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности EL4X.DE в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | 3.57% | 3.18% | 2.61% | 2.33% | 1.18% | 0.92% | 0.90% | 0.96% | 0.67% | 1.17% | 1.70% | 2.59% |
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 4.61% | 5.11% | 7.17% | 5.99% | 8.64% | 3.83% | 2.89% | 6.21% | 0.42% | 7.17% | 7.37% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
EFQ8.DE and EL4X.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFQ8.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFQ8.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EL4X.DE.
EFQ8.DE is categorized as European Corporate Bonds, while EL4X.DE is Europe Equities. EFQ8.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified, while EL4X.DE tracks DAXplus® Maximum Dividend. Their fees differ too: 0.20% for EFQ8.DE and 0.30% for EL4X.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFQ8.DE и EL4X.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор