Сравнение EFEIX с NMMEX
EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) and NMMEX (Northern Active M Emerging Market Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EFEIX returned 7.16%/yr vs 10.85%/yr for NMMEX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFEIX charges 1.52%/yr vs 1.10%/yr for NMMEX.
Доходность
Сравнение доходности EFEIX и NMMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFEIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у NMMEX с доходностью 33.21%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям NMMEX по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.85% соответственно.
EFEIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 7.16%
NMMEX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 33.21%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 63.79%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам EFEIX и NMMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
NMMEX Northern Active M Emerging Market Equity Fund | 33.21% | 34.16% | 6.63% | 12.12% | -22.33% | -1.22% | 18.85% | 16.26% | -14.90% | 35.41% |
Correlation
The correlation between EFEIX and NMMEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between EFEIX and NMMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFEIX vs. NMMEX — Ранг доходности на риск
EFEIX
NMMEX
Сравнение EFEIX c NMMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFEIX | NMMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.70 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.62 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 18.28 | -13.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFEIX | NMMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 3.73 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.39 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EFEIX и NMMEX
Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки NMMEX в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и NMMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFEIX | NMMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.50% | -44.64% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -14.25% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -16.13% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -44.64% | +23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.50% | -44.64% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | 0.00% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -15.02% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.56% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFEIX и NMMEX
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 3.11%, в то время как у Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFEIX | NMMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 7.50% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 15.55% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 17.69% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 23.63% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 21.50% | -10.46% |
Сравнение комиссий EFEIX и NMMEX
EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии NMMEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFEIX и NMMEX
Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности NMMEX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.06% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
NMMEX Northern Active M Emerging Market Equity Fund | 1.45% | 1.93% | 0.80% | 1.82% | 0.89% | 29.82% | 6.99% | 8.34% | 0.99% | 0.00% | 1.90% | 4.46% |
Часто задаваемые вопросы
EFEIX and NMMEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMMEX has higher volatility (7.50%) compared to EFEIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, EFEIX dropped -40.50% vs NMMEX's -44.64%.
NMMEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFEIX и NMMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор