Сравнение EFEIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund	-2.96%	20.69%	24.12%	10.60%	-15.91%	-1.29%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

EFEIX

1 день: 1.94%

1 месяц: -7.22%

С начала года: -2.96%

6 месяцев: 0.21%

1 год: 14.37%

3 года*: 16.74%

5 лет*: 9.79%

10 лет*: 6.92%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с EFEIX:

EFEIX с DEMIX EFEIX с FSSGX EFEIX с SIEMX EFEIX с WBELX EFEIX с CEFIX EFEIX с EMRSX EFEIX с MADCX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий EFEIX и FQEMX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

EFEIX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

EFEIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EFEIX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.20	3.07	-1.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	3.44	-1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.55	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.24	3.47	-2.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.25	13.65	-9.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EFEIX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.20	3.07	-1.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.01	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.62	-0.25

Корреляция

Корреляция между EFEIX и FQEMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и FQEMX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund	11.73%	11.69%	2.15%	2.26%	0.17%	1.61%	0.96%	1.63%	1.44%	0.88%	0.38%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и FQEMX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EFEIX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.50%	-34.46%	-6.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.62%	-18.93%	+7.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.83%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.90%	-16.40%	+6.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.38%	-11.08%	-1.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.38%	4.81%	-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и FQEMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EFEIX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.55%	14.20%	-7.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.95%	20.17%	-11.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.38%	24.14%	-11.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.72%	19.73%	-10.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.94%	19.73%	-8.79%

Сравнение EFEIX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и FQEMX

Сравнение доходности по годам EFEIX и FQEMX

Доходность по периодам

EFEIX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EFEIX и FQEMX

Доходность на риск

EFEIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

EFEIX

FQEMX

Сравнение EFEIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EFEIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)