Сравнение EEXF.L с VECP.L
EEXF.L (iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and VECP.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - EEXF.L tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) while VECP.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEXF.L returned 0.59%/yr vs 0.95%/yr for VECP.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EEXF.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VECP.L.
Доходность
Сравнение доходности EEXF.L и VECP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEXF.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у VECP.L с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции EEXF.L уступали акциям VECP.L по среднегодовой доходности: 0.59% против 0.95% соответственно.
EEXF.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 0.59%
VECP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам EEXF.L и VECP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | -3.98% | 7.88% | -1.05% | 5.23% | -8.74% | -7.78% | 8.67% | 1.04% | -0.32% | 5.14% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -2.36% | 8.48% | -0.44% | 5.44% | -8.54% | -7.52% | 8.36% | 0.80% | -0.20% | 6.03% |
Correlation
The correlation between EEXF.L and VECP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between EEXF.L and VECP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEXF.L vs. VECP.L — Ранг доходности на риск
EEXF.L
VECP.L
Сравнение EEXF.L c VECP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEXF.L | VECP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.12 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.29 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEXF.L и VECP.L
Максимальная просадка EEXF.L за все время составила -21.79%, примерно равная максимальной просадке VECP.L в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEXF.L и VECP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEXF.L | VECP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -21.45% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -4.22% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -4.22% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -16.78% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.79% | -21.45% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -7.84% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -8.43% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.77% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEXF.L и VECP.L
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) имеют волатильность 1.28% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEXF.L | VECP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.23% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.73% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.67% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.18% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 7.18% | +0.18% |
Сравнение комиссий EEXF.L и VECP.L
EEXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VECP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEXF.L и VECP.L
Дивидендная доходность EEXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VECP.L в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.44% | 2.59% | 2.30% | 1.49% | 0.86% | 0.84% | 0.86% | 1.31% | 1.34% | 1.40% | 1.70% | 1.00% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.44% | 3.37% | 3.44% | 2.80% | 1.00% | 0.62% | 0.59% | 0.81% | 0.96% | 1.07% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EEXF.L and VECP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VECP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EEXF.L.
EEXF.L tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR), while VECP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EEXF.L and 0.09% for VECP.L.
Подберите оптимальное распределение для EEXF.L и VECP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор