Сравнение EEXF.L с J15R.L
EEXF.L (iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EEXF.L tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) while J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEXF.L returned -0.96%/yr vs 0.96%/yr for J15R.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EEXF.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for J15R.L.
Доходность
Сравнение доходности EEXF.L и J15R.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEXF.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у J15R.L с доходностью -2.18%.
EEXF.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 0.59%
J15R.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -2.18%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEXF.L и J15R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | -3.98% | 7.88% | -1.05% | 5.23% | -8.74% | -7.78% | 8.67% | 1.04% | 0.68% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -2.18% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | -9.60% |
Correlation
The correlation between EEXF.L and J15R.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between EEXF.L and J15R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEXF.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск
EEXF.L
J15R.L
Сравнение EEXF.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEXF.L | J15R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.04 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.09 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEXF.L и J15R.L
Максимальная просадка EEXF.L за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки J15R.L в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEXF.L и J15R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEXF.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -19.54% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -3.66% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -3.66% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -10.32% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -6.85% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -11.43% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.55% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEXF.L и J15R.L
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что EEXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J15R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEXF.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.06% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.18% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.18% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 5.51% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 7.37% | -0.01% |
Сравнение комиссий EEXF.L и J15R.L
EEXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEXF.L и J15R.L
Дивидендная доходность EEXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.44% | 2.59% | 2.30% | 1.49% | 0.86% | 0.84% | 0.86% | 1.31% | 1.34% | 1.40% | 1.70% | 1.00% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EEXF.L and J15R.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EEXF.L.
EEXF.L tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR), while J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for EEXF.L and 0.04% for J15R.L.
Подберите оптимальное распределение для EEXF.L и J15R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор