PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEWD.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEWD.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEWD.L (iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EEWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEWD.L returned 10.52%/yr vs 13.73%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EEWD.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности EEWD.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEWD.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWD.L показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%.

EEWD.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.53%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.79%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.60%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEWD.L и CSP1.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWD.L
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc		9.23%19.23%18.35%23.17%-20.23%22.70%17.66%15.77%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.28%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%17.40%

Correlation

The correlation between EEWD.L and CSP1.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between EEWD.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEWD.L и CSP1.L

Секторы
EEWD.L
CSP1.L

Технологии

29.1%
38.0%

Финансовые услуги

16.4%
11.3%

Промышленность

10.4%
7.9%

Здравоохранение

9.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.1%
1.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Технологии

EEWD.L
29.1%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

EEWD.L
16.4%
CSP1.L
11.3%

Промышленность

EEWD.L
10.4%
CSP1.L
7.9%

Здравоохранение

EEWD.L
9.3%
CSP1.L
8.4%

Коммуникационные услуги

EEWD.L
9.2%
CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

EEWD.L
9.0%
CSP1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

EEWD.L
4.5%
CSP1.L
4.7%

Энергетика

EEWD.L
4.2%
CSP1.L
3.4%

Сырьевые материалы

EEWD.L
3.1%
CSP1.L
1.7%

Коммунальные услуги

EEWD.L
2.6%
CSP1.L
2.2%

Недвижимость

EEWD.L
2.2%
CSP1.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EEWD.L:
EEWD.L с CHRG.LEEWD.L с INFR.LEEWD.L с CNDX.LEEWD.L с ISAC.LEEWD.L с IGLN.LEEWD.L с IITU.LEEWD.L с SWDA.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

EEWD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEWD.L
Ранг доходности на риск EEWD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEWD.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.48

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.57

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.20

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

13.82

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWD.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWD.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWD.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEWD.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.00

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EEWD.L и CSP1.L

Максимальная просадка EEWD.L за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWD.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEWD.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-33.51%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.68%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-18.69%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-25.16%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.55%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.87%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWD.L и CSP1.L

iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что EEWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEWD.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.58%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.99%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.21%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

15.68%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.12%

+1.21%

Сравнение комиссий EEWD.L и CSP1.L

EEWD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWD.L и CSP1.L

Дивидендная доходность EEWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEWD.L
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc		1.09%1.19%1.39%1.59%1.82%1.29%1.35%1.47%

Часто задаваемые вопросы

EEWD.L and CSP1.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EEWD.L.

EEWD.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. EEWD.L tracks MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for EEWD.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEWD.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор