Сравнение EELDX с PYCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).
EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EELDX и PYCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EELDX и PYCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.54% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EELDX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции EELDX превзошли акции PYCEX по среднегодовой доходности: 7.77% против 4.20% соответственно.
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
PYCEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELDX и PYCEX
EELDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.
Доходность на риск
EELDX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск
EELDX
PYCEX
Сравнение EELDX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EELDX | PYCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.96 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.70 | 2.54 | +3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.49 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.71 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 7.05 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EELDX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.96 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | 0.75 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.64 | 1.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EELDX и PYCEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELDX и PYCEX
Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности PYCEX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.43% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок EELDX и PYCEX
Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.12%, примерно равная максимальной просадке PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и PYCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EELDX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -20.12% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -2.96% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -20.12% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -20.12% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.08% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.04% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.72% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EELDX и PYCEX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что EELDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EELDX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.84% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.42% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 2.59% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.21% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.57% | +1.19% |