Сравнение EEJG.L с SGLN.L
EEJG.L (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EEJG.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJG.L returned 9.31%/yr vs 20.12%/yr for SGLN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EEJG.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJG.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJG.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJG.L показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
EEJG.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам EEJG.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 15.84% | 17.60% | 6.43% | 13.48% | -8.04% | 1.83% | 19.79% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 0.86% |
Correlation
The correlation between EEJG.L and SGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
EEJG.L
SGLN.L
Сравнение EEJG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEJG.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.91 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 5.05 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEJG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.23 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EEJG.L и SGLN.L
Максимальная просадка EEJG.L за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJG.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -41.71% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -17.57% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -17.57% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -17.57% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -16.01% | +15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -14.76% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 6.67% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJG.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) составляет 4.29%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что EEJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.08% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 20.08% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 23.19% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.30% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.78% | +0.21% |
Сравнение комиссий EEJG.L и SGLN.L
EEJG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJG.L и SGLN.L
Дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.36% | 1.57% | 1.81% | 1.74% | 2.10% | 1.69% | 1.64% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEJG.L and SGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EEJG.L.
EEJG.L is categorized as Japan Equities, while SGLN.L is Gold. EEJG.L tracks TOPIX TR JPY, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for EEJG.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJG.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор