Сравнение EEIIX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EEIIX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEIIX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEIIX Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I | -1.19% | 26.00% | -0.97% | 13.95% | -11.53% | -7.57% | 5.00% | 23.01% | -8.11% | 16.45% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EEIIX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции EEIIX превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.98% соответственно.
EEIIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 5.03%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEIIX и DBLEX
EEIIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
EEIIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
EEIIX
DBLEX
Сравнение EEIIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEIIX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 1.62 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.70 | 2.08 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.50 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 6.46 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEIIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 1.62 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.97 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между EEIIX и DBLEX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEIIX и DBLEX
Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEIIX Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I | 10.78% | 10.36% | 11.46% | 11.62% | 13.71% | 11.49% | 10.06% | 13.31% | 10.80% | 9.04% | 11.27% | 12.21% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок EEIIX и DBLEX
Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEIIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -25.43% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -2.77% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -25.43% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -25.43% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -2.14% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -3.52% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.64% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEIIX и DBLEX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что EEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEIIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 0.71% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 1.46% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 2.63% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 4.53% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 4.66% | +3.72% |