PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIAX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIAX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

EEIAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIAX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIAX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		-0.99%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-7.64%4.68%22.66%-8.38%16.10%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, EEIAX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции EEIAX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.42% соответственно.

EEIAX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
4.40%
1 год
18.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.56%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с VOOEEIAX с LSYAXEEIAX с PELBXEEIAX с LSPIX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий EEIAX и PYELX

EEIAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

EEIAX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIAX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIAXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

0.11

+2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

1.22

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.77

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.24

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

3.45

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIAX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIAX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIAX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIAXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.11

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.03

+0.38

Корреляция

Корреляция между EEIAX и PYELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIAX и PYELX

Дивидендная доходность EEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		10.48%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок EEIAX и PYELX

Максимальная просадка EEIAX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIAX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIAXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-56.98%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-50.21%

+42.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-51.98%

+25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-52.62%

+24.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.64%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-16.96%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.54%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIAX и PYELX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIAXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.36%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

4.66%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

111.80%

-104.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

50.59%

-42.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

36.37%

-27.94%