Сравнение EEDM.L с ISDE.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EEDM.L tracks the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 5.67%/yr vs 9.96%/yr for ISDE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и ISDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 38.21%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
ISDE.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -15.35%
- 6 месяцев
- 28.14%
- С начала года
- 38.21%
- 1 год
- 66.38%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам EEDM.L и ISDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 19.76% | 7.14% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 38.21% | 39.00% | -3.54% | 14.04% | -22.75% | 2.66% | 22.18% | 9.57% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and ISDE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between EEDM.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
ISDE.L
Сравнение EEDM.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | ISDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.56 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 12.95 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и ISDE.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и ISDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -65.53% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -18.56% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -21.83% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -32.16% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -18.56% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -22.77% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 5.11% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и ISDE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) составляет 9.16%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что EEDM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 14.06% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 27.81% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 29.85% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 20.61% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 20.36% | +0.44% |
Сравнение комиссий EEDM.L и ISDE.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и ISDE.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ISDE.L в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.25% | 1.06% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
EEDM.L and ISDE.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.85% for ISDE.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и ISDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор