Сравнение EEDM.L с CAPS.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while CAPS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 5.67%/yr vs 5.91%/yr for CAPS.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for CAPS.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и CAPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDM.L торгуется в USD, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у CAPS.L с доходностью 5.13%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDM.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 18.23% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 5.13% | 6.85% | 11.11% | 7.62% | -10.23% | -7.56% | 16.40% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and CAPS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between EEDM.L and CAPS.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
CAPS.L
Сравнение EEDM.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -137.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 78.39 | -77.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.09 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 0.34 | +6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и CAPS.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки CAPS.L в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и CAPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -99.12% | +58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -99.04% | +85.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -99.04% | +82.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -99.04% | +62.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -4.42% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -18.77% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 25.17% | -20.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и CAPS.L
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что EEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 3.33% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 7.40% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 13,939.21% | -13,917.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 6,243.40% | -6,223.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 5,481.36% | -5,460.56% |
Сравнение комиссий EEDM.L и CAPS.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и CAPS.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
EEDM.L and CAPS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for CAPS.L.
EEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CAPS.L is Large Cap Blend Equities. EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.60% for CAPS.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и CAPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор