Сравнение EEA с MAEFX
EEA (The European Equity Fund) and MAEFX (BlackRock EuroFund Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, EEA returned 8.56%/yr vs 8.81%/yr for MAEFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEA charges 0.01%/yr vs 1.10%/yr for MAEFX.
Доходность
Сравнение доходности EEA и MAEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEA показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у MAEFX с доходностью 8.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEA имеют среднегодовую доходность 8.56%, а акции MAEFX немного впереди с 8.81%.
EEA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 8.56%
MAEFX
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам EEA и MAEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEA The European Equity Fund | 5.87% | 36.10% | -3.53% | 17.24% | -18.97% | 14.19% | 13.54% | 28.55% | -21.00% | 29.01% |
MAEFX BlackRock EuroFund Fund | 8.92% | 20.07% | 7.21% | 20.70% | -23.85% | 19.53% | 19.34% | 25.17% | -19.83% | 22.42% |
Correlation
The correlation between EEA and MAEFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1988 г. | 0.55 |
The correlation between EEA and MAEFX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEA vs. MAEFX — Ранг доходности на риск
EEA
MAEFX
Сравнение EEA c MAEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The European Equity Fund (EEA) и BlackRock EuroFund Fund (MAEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEA | MAEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 2.47 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEA и MAEFX
Максимальная просадка EEA за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки MAEFX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEA и MAEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEA | MAEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -62.58% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -17.14% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -20.00% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -40.47% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -40.51% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.26% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.76% | -11.62% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 5.33% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEA и MAEFX
Текущая волатильность для The European Equity Fund (EEA) составляет 4.37%, в то время как у BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что EEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEA | MAEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 8.82% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 18.87% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 21.62% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.63% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 21.35% | -1.92% |
Сравнение комиссий EEA и MAEFX
EEA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MAEFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEA и MAEFX
Дивидендная доходность EEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности MAEFX в 10.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEA The European Equity Fund | 9.07% | 7.55% | 2.19% | 1.99% | 11.60% | 14.42% | 1.86% | 5.49% | 0.95% | 0.87% | 0.97% | 2.10% |
MAEFX BlackRock EuroFund Fund | 10.64% | 11.58% | 1.29% | 1.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.81% | 1.19% | 2.32% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
EEA and MAEFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAEFX has higher volatility (8.82%) compared to EEA (4.37%). In terms of maximum drawdown, EEA dropped -72.28% vs MAEFX's -62.58%.
EEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEA и MAEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор