PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMW.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMW.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDMW.DE (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - EDMW.DE tracks the MSCI World ESG Enhanced Focus while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMW.DE returned 11.55%/yr vs 11.35%/yr for IS3Q.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EDMW.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDMW.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDMW.DE показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%.

EDMW.DE

1 день
0.06%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.25%
1 год
21.91%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMW.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMW.DE
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		10.19%6.42%25.12%18.98%-15.82%33.40%6.84%12.25%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%11.84%

Correlation

The correlation between EDMW.DE and IS3Q.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.97

The correlation between EDMW.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EDMW.DE:
EDMW.DE с EMWE.DEEDMW.DE с IWDA.LEDMW.DE с SPYEDMW.DE с VOOEDMW.DE с SWDA.LEDMW.DE с SXR8.DEEDMW.DE с GLD
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

EDMW.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMW.DE
Ранг доходности на риск EDMW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMW.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMW.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMW.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMW.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMW.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMW.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMW.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.76

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.53

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.97

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

11.80

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMW.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMW.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3Q.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMW.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMW.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EDMW.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка EDMW.DE за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMW.DE и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMW.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-32.31%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-6.33%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-20.63%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-20.63%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.12%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.61%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMW.DE и IS3Q.DE

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что EDMW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMW.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.37%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

7.31%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

10.66%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.15%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

14.89%

+1.38%

Сравнение комиссий EDMW.DE и IS3Q.DE

EDMW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMW.DE и IS3Q.DE

Ни EDMW.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EDMW.DE and IS3Q.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDMW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

EDMW.DE tracks MSCI World ESG Enhanced Focus, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.20% for EDMW.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMW.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор