PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMW.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMW.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDMW.DE (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - EDMW.DE tracks the MSCI World ESG Enhanced Focus while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMW.DE returned 11.55%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EDMW.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDMW.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDMW.DE показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

EDMW.DE

1 день
0.06%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.25%
1 год
21.91%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMW.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMW.DE
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		10.19%6.42%25.12%18.98%-15.82%33.40%6.84%4.19%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between EDMW.DE and AMEC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between EDMW.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с EDMW.DE:
EDMW.DE с EMWE.DEEDMW.DE с IWDA.LEDMW.DE с SPYEDMW.DE с VOOEDMW.DE с SWDA.LEDMW.DE с SXR8.DEEDMW.DE с GLD
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

EDMW.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMW.DE
Ранг доходности на риск EDMW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMW.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMW.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMW.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMW.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMW.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMW.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMW.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.65

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.65

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

5.09

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

16.11

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMW.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMW.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMW.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMW.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.65

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EDMW.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка EDMW.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMW.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMW.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-35.49%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-9.02%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-24.98%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-27.33%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.34%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-11.50%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.86%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMW.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) составляет 2.75%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что EDMW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMW.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

6.73%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

13.09%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

17.36%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.51%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

19.22%

-2.95%

Сравнение комиссий EDMW.DE и AMEC.DE

EDMW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMW.DE и AMEC.DE

Ни EDMW.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDMW.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDMW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

EDMW.DE tracks MSCI World ESG Enhanced Focus, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EDMW.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMW.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор