PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM6.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM6.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM6.DE (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - EDM6.DE tracks the MSCI Europe ESG Enhanced Focus while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM6.DE returned 8.72%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EDM6.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM6.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM6.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.

EDM6.DE

1 день
0.53%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.70%
3 года*
12.88%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM6.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDM6.DE
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		7.51%17.44%8.39%15.68%-12.34%25.49%18.38%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between EDM6.DE and FTGE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.86

The correlation between EDM6.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EDM6.DE:
EDM6.DE с EUNK.DEEDM6.DE с SXR8.DEEDM6.DE с C50U.LEDM6.DE с V50A.DEEDM6.DE с EUNL.DEEDM6.DE с IBCJ.DEEDM6.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE

Доходность на риск

EDM6.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM6.DE
Ранг доходности на риск EDM6.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM6.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM6.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM6.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM6.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM6.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM6.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM6.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.16

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.95

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.27

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

12.30

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM6.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM6.DE на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM6.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM6.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.16

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EDM6.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка EDM6.DE за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM6.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM6.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-26.63%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.38%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-16.12%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-26.63%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.40%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.50%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM6.DE и FTGE.DE

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EDM6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM6.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.83%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.63%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

14.23%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

17.58%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.41%

-1.92%

Сравнение комиссий EDM6.DE и FTGE.DE

EDM6.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM6.DE и FTGE.DE

Ни EDM6.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDM6.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDM6.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM6.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

EDM6.DE tracks MSCI Europe ESG Enhanced Focus, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for EDM6.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM6.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор