Сравнение EDIAX с ETY
EDIAX (Eaton Vance Global Income Builder Fund) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - EDIAX is a Global Allocation fund managed by Eaton Vance, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EDIAX returned 8.60%/yr vs 12.13%/yr for ETY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIAX charges 1.17%/yr vs 1.06%/yr for ETY.
Доходность
Сравнение доходности EDIAX и ETY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDIAX показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции EDIAX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.13% соответственно.
EDIAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.60%
ETY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -2.41%
- С начала года
- -2.61%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам EDIAX и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIAX Eaton Vance Global Income Builder Fund | 7.24% | 19.06% | 7.87% | 18.49% | -16.78% | 15.14% | 10.53% | 23.50% | -8.42% | 15.81% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -2.61% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
Correlation
The correlation between EDIAX and ETY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between EDIAX and ETY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDIAX vs. ETY — Ранг доходности на риск
EDIAX
ETY
Сравнение EDIAX c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Income Builder Fund (EDIAX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDIAX | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.07 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -0.24 | +8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDIAX и ETY
Максимальная просадка EDIAX за все время составила -51.79%, примерно равная максимальной просадке ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIAX и ETY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDIAX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -53.06% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -14.40% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.74% | -21.28% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -24.06% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.57% | -42.46% | +11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -4.76% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -7.56% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.00% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDIAX и ETY
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Income Builder Fund (EDIAX) составляет 2.79%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что EDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDIAX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.43% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 11.21% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 13.66% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 17.98% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 19.89% | -7.86% |
Сравнение комиссий EDIAX и ETY
EDIAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ETY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIAX и ETY
Дивидендная доходность EDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности ETY в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIAX Eaton Vance Global Income Builder Fund | 5.01% | 4.12% | 7.64% | 3.36% | 3.54% | 4.07% | 3.15% | 3.36% | 4.00% | 3.24% | 3.63% | 3.94% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.35% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
EDIAX and ETY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETY has higher volatility (4.43%) compared to EDIAX (2.79%). In terms of maximum drawdown, EDIAX dropped -51.79% vs ETY's -53.06%.
EDIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDIAX и ETY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор