Сравнение EDGX с MMKT
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. EDGX is passively managed, while MMKT is actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и MMKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 7.78% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.20% |
Correlation
The correlation between EDGX and MMKT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. MMKT — Ранг доходности на риск
EDGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMKT
Сравнение EDGX c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGX | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 15.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 152.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 912.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGX и MMKT
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -0.04% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.00% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и MMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 0.23% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 0.23% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 0.23% | +13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и MMKT
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and MMKT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.02% for EDGX.
EDGX is categorized as Derivative Income, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Global X and Texas Capital.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор