PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDG2.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDG2.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDG2.L (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDG2.L returned 7.75%/yr vs 10.24%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EDG2.L charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности EDG2.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDG2.L торгуется в GBP, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDG2.L показывает доходность 25.10%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%.

EDG2.L

1 день
-1.36%
1 месяц
3.88%
С начала года
25.10%
6 месяцев
25.65%
1 год
50.33%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.63%
С начала года
33.24%
6 месяцев
35.28%
1 год
64.62%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDG2.L и UC79.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDG2.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		25.10%26.14%8.61%2.17%-12.40%-1.62%15.80%2.32%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%2.29%

Correlation

The correlation between EDG2.L and UC79.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.94

The correlation between EDG2.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDG2.L и UC79.L

Секторы
EDG2.L
UC79.L

Технологии

43.1%
38.0%

Финансовые услуги

17.9%
22.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.0%

Промышленность

7.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.0%

Сырьевые материалы

5.5%
3.3%

Энергетика

3.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.8%

Здравоохранение

2.6%
3.6%

Коммунальные услуги

1.7%
1.0%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Технологии

EDG2.L
43.1%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

EDG2.L
17.9%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

EDG2.L
8.6%
UC79.L
11.0%

Промышленность

EDG2.L
7.0%
UC79.L
8.3%

Коммуникационные услуги

EDG2.L
6.3%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

EDG2.L
5.5%
UC79.L
3.3%

Энергетика

EDG2.L
3.4%
UC79.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

EDG2.L
2.7%
UC79.L
2.8%

Здравоохранение

EDG2.L
2.6%
UC79.L
3.6%

Коммунальные услуги

EDG2.L
1.7%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

EDG2.L
1.3%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EDG2.L:
EDG2.L с EMIM.LEDG2.L с VERX.LEDG2.L с CSPX.LEDG2.L с ENPHEDG2.L с SEDY.LEDG2.L с EIMI.LEDG2.L с DGSE.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с 5ESG.LUC79.L с EUFM.L

Доходность на риск

EDG2.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDG2.L
Ранг доходности на риск EDG2.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDG2.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDG2.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDG2.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDG2.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDG2.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDG2.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDG2.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.44

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.27

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.57

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

2.48

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

4.47

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDG2.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDG2.L на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDG2.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDG2.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.44

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.15

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EDG2.L и UC79.L

Максимальная просадка EDG2.L за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDG2.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDG2.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-53.04%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-25.91%

+14.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-25.91%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.03%

-25.91%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.45%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-21.80%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

14.42%

-11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EDG2.L и UC79.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) составляет 7.51%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что EDG2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDG2.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

8.44%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

15.21%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

44.59%

-27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

24.99%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

25.01%

-7.10%

Сравнение комиссий EDG2.L и UC79.L

EDG2.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDG2.L и UC79.L

EDG2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDG2.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EDG2.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDG2.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDG2.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for EDG2.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDG2.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор