PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDG2.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDG2.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDG2.L (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDG2.L returned 7.75%/yr vs 12.73%/yr for EMXC.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDG2.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности EDG2.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDG2.L торгуется в GBP, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDG2.L показывает доходность 25.10%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.90%.

EDG2.L

1 день
-1.36%
1 месяц
3.88%
С начала года
25.10%
6 месяцев
25.65%
1 год
50.33%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
7.77%
С начала года
36.90%
6 месяцев
42.14%
1 год
76.11%
3 года*
28.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDG2.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDG2.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		25.10%26.14%8.61%2.17%-12.40%-1.62%15.80%2.32%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.84%42.48%-1.55%16.26%-14.35%1.73%19.53%4.04%

Correlation

The correlation between EDG2.L and EMXC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between EDG2.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDG2.L и EMXC.L

Секторы
EDG2.L
EMXC.L

Технологии

43.1%
45.0%

Финансовые услуги

17.9%
19.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.5%

Промышленность

7.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.4%

Сырьевые материалы

5.5%
6.9%

Энергетика

3.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Здравоохранение

2.6%
2.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Технологии

EDG2.L
43.1%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

EDG2.L
17.9%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

EDG2.L
8.6%
EMXC.L
4.5%

Промышленность

EDG2.L
7.0%
EMXC.L
8.3%

Коммуникационные услуги

EDG2.L
6.3%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

EDG2.L
5.5%
EMXC.L
6.9%

Энергетика

EDG2.L
3.4%
EMXC.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

EDG2.L
2.7%
EMXC.L
2.9%

Здравоохранение

EDG2.L
2.6%
EMXC.L
2.2%

Коммунальные услуги

EDG2.L
1.7%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

EDG2.L
1.3%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EDG2.L:
EDG2.L с EMIM.LEDG2.L с VERX.LEDG2.L с CSPX.LEDG2.L с ENPHEDG2.L с SEDY.LEDG2.L с EIMI.LEDG2.L с DGSE.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

EDG2.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDG2.L
Ранг доходности на риск EDG2.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDG2.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDG2.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDG2.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDG2.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDG2.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDG2.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDG2.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.53

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.29

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

5.28

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

19.98

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDG2.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDG2.L на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDG2.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDG2.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EDG2.L и EMXC.L

Максимальная просадка EDG2.L за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDG2.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDG2.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-35.29%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-14.33%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-18.37%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.03%

-27.39%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.64%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-8.63%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.80%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EDG2.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDG2.L) составляет 7.51%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что EDG2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDG2.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

9.63%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

19.08%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

21.45%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.70%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

20.18%

-2.27%

Сравнение комиссий EDG2.L и EMXC.L

EDG2.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDG2.L и EMXC.L

Ни EDG2.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDG2.L and EMXC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EDG2.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EDG2.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDG2.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор