Сравнение EDEU.DE с PR1E.DE
EDEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EDEU.DE tracks the BNP Paribas High Dividend Europe ESG while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDEU.DE returned 10.51%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EDEU.DE charges 0.31%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDEU.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEU.DE показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
EDEU.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDEU.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEU.DE BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF | 9.32% | 28.12% | 11.83% | 16.84% | -12.98% | 27.34% | -14.08% | 9.89% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between EDEU.DE and PR1E.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between EDEU.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEU.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
EDEU.DE
PR1E.DE
Сравнение EDEU.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEU.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.81 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 6.80 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEU.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.32 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.62 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EDEU.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка EDEU.DE за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEU.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEU.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -35.98% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -9.39% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -16.84% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -19.66% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.61% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -4.90% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.51% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEU.DE и PR1E.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) составляет 3.38%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EDEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEU.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.33% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 10.60% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 12.88% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.48% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 16.68% | +1.76% |
Сравнение комиссий EDEU.DE и PR1E.DE
EDEU.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEU.DE и PR1E.DE
EDEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEU.DE BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
EDEU.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.31% for EDEU.DE.
EDEU.DE tracks BNP Paribas High Dividend Europe ESG, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.31% for EDEU.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDEU.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор