Сравнение SE15.L с IBCX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L).
SE15.L и IBCX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SE15.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IBCX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SE15.L и IBCX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SE15.L и IBCX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.57% | 9.40% | 0.01% | 4.04% | -2.64% | -6.64% | 6.70% | -2.39% | 0.34% | 4.51% |
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -0.30% | 8.66% | -1.22% | 5.19% | -9.50% | -7.33% | 8.64% | 0.03% | -0.30% | 5.94% |
Разные валюты инструментов
SE15.L торгуется в GBP, в то время как IBCX.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SE15.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у IBCX.L с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции SE15.L превзошли акции IBCX.L по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.57% соответственно.
SE15.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 1.98%
IBCX.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SE15.L и IBCX.L
И SE15.L, и IBCX.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SE15.L vs. IBCX.L — Ранг доходности на риск
SE15.L
IBCX.L
Сравнение SE15.L c IBCX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE15.L | IBCX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.92 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.94 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.62 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE15.L | IBCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.00 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SE15.L и IBCX.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE15.L и IBCX.L
Дивидендная доходность SE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности IBCX.L в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.52% | 3.34% | 3.02% | 1.62% | 0.58% | 0.68% | 0.66% | 0.73% | 0.69% | 0.77% | 1.05% | 0.77% |
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.11% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SE15.L и IBCX.L
Максимальная просадка SE15.L за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки IBCX.L в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE15.L и IBCX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SE15.L | IBCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -23.17% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.73% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.52% | -17.79% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.55% | -17.79% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -3.86% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -2.98% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.62% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE15.L и IBCX.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) составляет 1.53%, в то время как у iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что SE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SE15.L | IBCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.05% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 3.61% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 5.64% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 6.50% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 7.93% | -0.77% |