PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOIX с PGJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOIX с PGJZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECOIX (Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund) and PGJZX (PGIM Jennison Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, ECOIX returned 3.10%/yr vs 9.79%/yr for PGJZX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOIX charges 0.91%/yr vs 1.17%/yr for PGJZX.

Доходность

Сравнение доходности ECOIX и PGJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOIX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у PGJZX с доходностью 8.24%.

ECOIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.34%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.24%
1 год
18.01%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

PGJZX

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.60%
1 год
15.72%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOIX и PGJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		9.10%25.37%-3.91%-8.55%-10.92%3.59%26.86%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		8.24%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%4.60%

Correlation

The correlation between ECOIX and PGJZX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г.

0.77

The correlation between ECOIX and PGJZX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ECOIX:
ECOIX с SPYECOIX с GAGEXECOIX с VENAXECOIX с AIFRXECOIX с FSENXECOIX с FMGIXECOIX с FSTEX
Часто сравнивают с PGJZX:
PGJZX с GHAAXPGJZX с PAXDXPGJZX с KYNPGJZX с IGNAXPGJZX с HNRIXPGJZX с FNARXPGJZX с TORIX

Доходность на риск

ECOIX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOIX
Ранг доходности на риск ECOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOIX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOIXPGJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.41

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.98

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.19

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

7.46

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOIX vs. PGJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGJZX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOIX и PGJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOIXPGJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ECOIX и PGJZX

Максимальная просадка ECOIX за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOIX и PGJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOIXPGJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-36.64%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.01%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-12.39%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-20.56%

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-4.68%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-5.61%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.05%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOIX и PGJZX

Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) имеют волатильность 4.11% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOIXPGJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.05%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

8.91%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

10.86%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

14.37%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

15.78%

+1.60%

Сравнение комиссий ECOIX и PGJZX

ECOIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PGJZX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOIX и PGJZX

Дивидендная доходность ECOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PGJZX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		3.56%3.74%3.26%3.75%3.11%4.26%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		6.47%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%

Часто задаваемые вопросы

ECOIX and PGJZX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOIX has higher volatility (4.11%) compared to PGJZX (4.05%). In terms of maximum drawdown, ECOIX dropped -38.64% vs PGJZX's -36.64%.

PGJZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOIX и PGJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор