Сравнение ECMA.DE с IEXA.DE
ECMA.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc) and IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds - ECMA.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor while IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMA.DE returned 4.66%/yr vs 4.16%/yr for IEXA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ECMA.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IEXA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECMA.DE и IEXA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECMA.DE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IEXA.DE с доходностью 1.30%.
ECMA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEXA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECMA.DE и IEXA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECMA.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 1.12% | 2.90% | 4.30% | 7.06% | -0.85% |
IEXA.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 2.47% | 3.54% | 7.38% | -0.21% |
Correlation
The correlation between ECMA.DE and IEXA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between ECMA.DE and IEXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMA.DE vs. IEXA.DE — Ранг доходности на риск
ECMA.DE
IEXA.DE
Сравнение ECMA.DE c IEXA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECMA.DE | IEXA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 2.79 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECMA.DE и IEXA.DE
Максимальная просадка ECMA.DE за все время составила -8.91%, примерно равная максимальной просадке IEXA.DE в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMA.DE и IEXA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMA.DE | IEXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -9.06% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.56% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -2.56% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -2.24% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.80% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMA.DE и IEXA.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) имеют волатильность 0.78% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMA.DE | IEXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.77% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.26% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.77% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.77% | -0.61% |
Сравнение комиссий ECMA.DE и IEXA.DE
ECMA.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IEXA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMA.DE и IEXA.DE
Ни ECMA.DE, ни IEXA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ECMA.DE and IEXA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECMA.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECMA.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IEXA.DE.
ECMA.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ECMA.DE and 0.20% for IEXA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECMA.DE и IEXA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор