PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECMA.DE с 4UBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECMA.DE с 4UBF.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ECMA.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc) and 4UBF.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc) are both European Corporate Bonds funds - ECMA.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor while 4UBF.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMA.DE returned 4.66%/yr vs 5.09%/yr for 4UBF.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ECMA.DE charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for 4UBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности ECMA.DE и 4UBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECMA.DE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у 4UBF.DE с доходностью 1.38%.

ECMA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.13%
3 года*
4.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

4UBF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.46%
1 год
2.46%
3 года*
5.09%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMA.DE и 4UBF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ECMA.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc		1.12%2.90%4.30%7.06%-0.85%
4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc		1.38%3.23%4.51%8.22%-0.60%

Correlation

The correlation between ECMA.DE and 4UBF.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between ECMA.DE and 4UBF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc

Часто сравнивают с ECMA.DE:
ECMA.DE с CBUJ.DEECMA.DE с XYPL.DEECMA.DE с ASRT.DEECMA.DE с XEC1.DEECMA.DE с PSFE.DEECMA.DE с JREB.DEECMA.DE с PR1C.DE
Часто сравнивают с 4UBF.DE:
4UBF.DE с D5BG.DE4UBF.DE с JREB.DE4UBF.DE с AW14.DE4UBF.DE с CHSJ.DE4UBF.DE с UBUS.DE4UBF.DE с 4UBH.DE4UBF.DE с 4UBI.DE

Доходность на риск

ECMA.DE vs. 4UBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECMA.DE
Ранг доходности на риск ECMA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMA.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
4UBF.DE
Ранг доходности на риск 4UBF.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBF.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBF.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMA.DE c 4UBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMA.DE4UBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.67

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.02

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

2.79

-0.16

ECMA.DE vs. 4UBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMA.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBF.DE равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMA.DE и 4UBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECMA.DE и 4UBF.DE

Максимальная просадка ECMA.DE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки 4UBF.DE в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMA.DE и 4UBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMA.DE4UBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-19.99%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.88%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-2.88%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.18%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-8.47%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.88%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMA.DE и 4UBF.DE

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) имеют волатильность 0.78% и 0.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMA.DE4UBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.79%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.03%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.68%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

5.09%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

5.00%

-0.84%

Сравнение комиссий ECMA.DE и 4UBF.DE

ECMA.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 4UBF.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMA.DE и 4UBF.DE

Ни ECMA.DE, ни 4UBF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECMA.DE and 4UBF.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBF.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBF.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for ECMA.DE.

ECMA.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while 4UBF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for ECMA.DE and 0.13% for 4UBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMA.DE и 4UBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор