Сравнение ECLM.DE с JMLP.DE
ECLM.DE (HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ECLM.DE is a Global Equities fund tracking the iClima Global Decarbonisation Enablers, while JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECLM.DE returned -0.34%/yr vs 23.96%/yr for JMLP.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ECLM.DE charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECLM.DE и JMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECLM.DE показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.
ECLM.DE
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECLM.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLM.DE HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | 18.15% | 12.83% | -11.47% | 1.02% | -23.37% | 14.89% | 7.80% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | -7.94% |
Correlation
The correlation between ECLM.DE and JMLP.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between ECLM.DE and JMLP.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLM.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
ECLM.DE
JMLP.DE
Сравнение ECLM.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLM.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.22 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 6.04 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLM.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.16 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.35 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок ECLM.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка ECLM.DE за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLM.DE и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLM.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.88% | -22.29% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -11.02% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -22.29% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -22.29% | -27.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -5.15% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -5.87% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 4.05% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLM.DE и JMLP.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеют волатильность 6.50% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLM.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.65% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 15.30% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 18.80% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.38% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.66% | +1.69% |
Сравнение комиссий ECLM.DE и JMLP.DE
ECLM.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLM.DE и JMLP.DE
ECLM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLM.DE HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
Часто задаваемые вопросы
ECLM.DE and JMLP.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ECLM.DE.
ECLM.DE is categorized as Global Equities, while JMLP.DE is Energy Equities. ECLM.DE tracks iClima Global Decarbonisation Enablers, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. Their fees differ too: 0.65% for ECLM.DE and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECLM.DE и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор