Сравнение ECLM.DE с EXI2.DE
ECLM.DE (HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - ECLM.DE tracks the iClima Global Decarbonisation Enablers while EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECLM.DE returned -0.34%/yr vs 17.19%/yr for EXI2.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLM.DE charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECLM.DE и EXI2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECLM.DE показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у EXI2.DE с доходностью 12.23%.
ECLM.DE
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
Сравнение доходности по годам ECLM.DE и EXI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLM.DE HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | 18.15% | 12.83% | -11.47% | 1.02% | -23.37% | 14.89% | 7.80% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 2.70% |
Correlation
The correlation between ECLM.DE and EXI2.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between ECLM.DE and EXI2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLM.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск
ECLM.DE
EXI2.DE
Сравнение ECLM.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLM.DE | EXI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.21 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 15.84 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLM.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.52 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.02 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ECLM.DE и EXI2.DE
Максимальная просадка ECLM.DE за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLM.DE и EXI2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLM.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.88% | -59.21% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -8.07% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -24.75% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -24.75% | -25.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -1.11% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -17.44% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 2.15% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLM.DE и EXI2.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ECLM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLM.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.46% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 9.18% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 13.50% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.60% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 16.57% | +6.78% |
Сравнение комиссий ECLM.DE и EXI2.DE
ECLM.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLM.DE и EXI2.DE
ECLM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLM.DE HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
ECLM.DE and EXI2.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXI2.DE is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXI2.DE is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for ECLM.DE.
ECLM.DE tracks iClima Global Decarbonisation Enablers, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ECLM.DE and 0.51% for EXI2.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECLM.DE и EXI2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор