PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHMX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHMX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

ECHMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 дек. 1993 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHMX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHMX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		-0.39%2.64%1.45%6.36%-10.60%0.70%5.01%7.51%1.02%3.90%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, ECHMX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции ECHMX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.48% соответственно.

ECHMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.53%
3 года*
2.37%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.61%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Municipal Income Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с ECHMX:
ECHMX с FKTIXECHMX с APUSXECHMX с DFABXECHMX с NQPECHMX с ATOIXECHMX с EXGECHMX с FSMUX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с BMNNPV с CBTAXNPV с ATOIXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий ECHMX и NPV

ECHMX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund

Доходность на риск

ECHMX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHMX
Ранг доходности на риск ECHMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHMX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHMXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.29

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.44

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.31

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

0.75

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHMX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHMX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHMX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHMXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.29

+0.33

Корреляция

Корреляция между ECHMX и NPV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHMX и NPV

Дивидендная доходность ECHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		3.03%3.76%3.29%2.41%2.27%1.38%1.92%2.76%2.86%2.90%3.07%3.14%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок ECHMX и NPV

Максимальная просадка ECHMX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHMX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHMXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-44.25%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.95%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-44.25%

+27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-44.25%

+27.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-17.24%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-10.15%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.77%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHMX и NPV

Текущая волатильность для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) составляет 1.28%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что ECHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHMXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.60%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

5.25%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

9.06%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

13.51%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

13.19%

-8.86%