PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUY.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUY.L с CSH2.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc (EBUY.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).

EBUY.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUY.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUY.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc (EBUY.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUY.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBUY.L
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc		-9.61%9.88%27.49%29.53%-31.73%4.85%51.00%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.04%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.10%
Разные валюты инструментов

EBUY.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EBUY.L показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.04%.

EBUY.L

1 день
0.39%
1 месяц
0.55%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-12.63%
1 год
7.99%
3 года*
13.21%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.53%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с EBUY.L:
EBUY.L с WELK.DEEBUY.L с VUAG.LEBUY.L с VWRL.LEBUY.L с DRVG.LEBUY.L с ACWL.LEBUY.L с 500U.LEBUY.L с 500G.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с BILSCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Сравнение комиссий EBUY.L и CSH2.L

EBUY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

EBUY.L
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Доходность на риск

EBUY.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUY.L
Ранг доходности на риск EBUY.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUY.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUY.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUY.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUY.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUY.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc (EBUY.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUY.LCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

7.35

-6.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

13.78

-13.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

3.86

-2.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

27.69

-27.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

155.78

-153.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUY.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUY.L на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 7.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUY.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUY.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

7.35

-6.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

6.25

-6.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

4.52

-4.05

Корреляция

Корреляция между EBUY.L и CSH2.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUY.L и CSH2.L

Ни EBUY.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUY.L и CSH2.L

Максимальная просадка EBUY.L за все время составила -39.97%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUY.L и CSH2.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUY.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.97%

-0.37%

-39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-0.16%

-20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-0.29%

-39.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-0.01%

-16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

0.00%

-15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

0.03%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUY.L и CSH2.L

Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc (EBUY.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что EBUY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUY.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

0.11%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

0.37%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

0.61%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

0.56%

+20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

0.44%

+21.36%