Сравнение EBIT-U.TO с ETHR.TO
EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) and ETHR.TO (Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units) are both Cryptocurrency funds from Evolve. EBIT-U.TO is actively managed, while ETHR.TO is passively managed. Over the past 5 years, EBIT-U.TO returned 12.93%/yr vs -2.31%/yr for ETHR.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EBIT-U.TO и ETHR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBIT-U.TO торгуется в USD, в то время как ETHR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBIT-U.TO показывает доходность -28.03%, что значительно выше, чем у ETHR.TO с доходностью -37.61%.
EBIT-U.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -46.87%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
ETHR.TO
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -43.48%
- С начала года
- -37.61%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT-U.TO и ETHR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | -28.03% | -6.74% | 115.98% | 153.86% | -64.96% | -19.24% |
ETHR.TO Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units | -37.61% | -13.05% | 40.53% | 92.27% | -67.69% | 58.43% |
Correlation
The correlation between EBIT-U.TO and ETHR.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between EBIT-U.TO and ETHR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT-U.TO vs. ETHR.TO — Ранг доходности на риск
EBIT-U.TO
ETHR.TO
Сравнение EBIT-U.TO c ETHR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT-U.TO | ETHR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.67 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.04 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT-U.TO и ETHR.TO
Максимальная просадка EBIT-U.TO за все время составила -77.55%, примерно равная максимальной просадке ETHR.TO в -79.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT-U.TO и ETHR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT-U.TO | ETHR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.55% | -79.03% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -68.25% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.37% | -68.25% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.55% | -79.03% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -64.24% | +14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -47.50% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | 43.82% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT-U.TO и ETHR.TO
Текущая волатильность для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) составляет 13.31%, в то время как у Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что EBIT-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT-U.TO | ETHR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 14.81% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 46.81% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 67.04% | -20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 69.01% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 71.85% | -15.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT-U.TO и ETHR.TO
Ни EBIT-U.TO, ни ETHR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBIT-U.TO and ETHR.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EBIT-U.TO и ETHR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор