PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIT-U.TO с ETC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT-U.TO с ETC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) and ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) are both Cryptocurrency funds from Evolve. Both are actively managed. Over the past 3 years, EBIT-U.TO returned 26.92%/yr vs 19.87%/yr for ETC.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности EBIT-U.TO и ETC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EBIT-U.TO торгуется в USD, в то время как ETC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBIT-U.TO показывает доходность -28.03%, а ETC.TO немного ниже – -29.43%.

EBIT-U.TO

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
-32.98%
С начала года
-28.03%
1 год
-46.87%
3 года*
26.92%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

ETC.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
-35.47%
С начала года
-29.43%
1 год
-47.71%
3 года*
19.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT-U.TO и ETC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
EBIT-U.TO
Evolve Bitcoin ETF USD		-28.03%-6.74%115.98%153.86%-64.96%9.65%
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-29.43%-9.53%100.59%131.68%-65.72%9.42%

Correlation

The correlation between EBIT-U.TO and ETC.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between EBIT-U.TO and ETC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Bitcoin ETF USD

Evolve Cryptocurrencies ETF

Часто сравнивают с EBIT-U.TO:
EBIT-U.TO с BTCC-B.TOEBIT-U.TO с BTCC-U.TOEBIT-U.TO с FBTC.TOEBIT-U.TO с BANK.TOEBIT-U.TO с BIGY.TOEBIT-U.TO с BTCC.TOEBIT-U.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с ETHH.TOETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHY.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с EBIT.TOETC.TO с ETHR.TO

Доходность на риск

EBIT-U.TO vs. ETC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT-U.TO
Ранг доходности на риск EBIT-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT-U.TO c ETC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIT-U.TOETC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.99

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
-1.50

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.84

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.84

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.32

-0.08

EBIT-U.TO vs. ETC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT-U.TO на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETC.TO равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT-U.TO и ETC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIT-U.TO и ETC.TO

Максимальная просадка EBIT-U.TO за все время составила -77.55%, примерно равная максимальной просадке ETC.TO в -77.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT-U.TO и ETC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIT-U.TOETC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.55%

-77.48%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-57.25%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.37%

-57.25%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.42%

-52.59%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-37.66%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.49%

36.08%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT-U.TO и ETC.TO

Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что EBIT-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIT-U.TOETC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

12.16%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.70%

37.22%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.29%

48.55%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.49%

54.39%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.99%

54.39%

+1.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT-U.TO и ETC.TO

EBIT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024
EBIT-U.TO
Evolve Bitcoin ETF USD		0.00%0.00%0.00%
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		0.81%0.58%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EBIT-U.TO and ETC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT-U.TO и ETC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор