Сравнение EBIG.L с BOTG.L
EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) and BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - EBIG.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EBIG.L returned 14.80%/yr vs 9.51%/yr for BOTG.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EBIG.L и BOTG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIG.L показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у BOTG.L с доходностью 9.21%.
EBIG.L
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -14.25%
- 6 месяцев
- -15.56%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIG.L и BOTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBIG.L Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | -14.25% | 9.95% | 33.02% | 24.95% | -34.59% | -13.09% |
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 9.21% | 5.46% | 14.97% | 32.61% | -36.00% | -6.41% |
Correlation
The correlation between EBIG.L and BOTG.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between EBIG.L and BOTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIG.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск
EBIG.L
BOTG.L
Сравнение EBIG.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBIG.L | BOTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.83 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 5.12 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBIG.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.05 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.04 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EBIG.L и BOTG.L
Максимальная просадка EBIG.L за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки BOTG.L в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIG.L и BOTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIG.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.10% | -43.70% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -15.67% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -30.90% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -7.43% | -27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -19.30% | -23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 5.60% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIG.L и BOTG.L
Текущая волатильность для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) составляет 4.41%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что EBIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIG.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 12.02% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 19.88% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 27.30% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 28.40% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 28.40% | +0.81% |
Сравнение комиссий EBIG.L и BOTG.L
И EBIG.L, и BOTG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIG.L и BOTG.L
EBIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.22% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
EBIG.L Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBIG.L and BOTG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBIG.L and BOTG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
EBIG.L is categorized as Consumer Staples Equities, while BOTG.L is Robotics. EBIG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index.
Подберите оптимальное распределение для EBIG.L и BOTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор