Сравнение EBI с AVMU
EBI (Longview Advantage ETF) and AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - EBI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Longview, while AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, EBI returned 34.11% vs 8.45% for AVMU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EBI charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for AVMU.
Доходность
Сравнение доходности EBI и AVMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBI показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у AVMU с доходностью 1.83%.
EBI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBI и AVMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 14.86% | 15.82% |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.83% | 2.58% |
Correlation
The correlation between EBI and AVMU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBI vs. AVMU — Ранг доходности на риск
EBI
AVMU
Сравнение EBI c AVMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBI | AVMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.55 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 9.63 | +10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBI | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.24 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок EBI и AVMU
Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки AVMU в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и AVMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBI | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -12.41% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -3.32% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.42% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.77% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.88% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBI и AVMU
Longview Advantage ETF (EBI) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBI | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.19% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 2.31% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 3.26% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 4.13% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 3.99% | +13.94% |
Сравнение комиссий EBI и AVMU
EBI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVMU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBI и AVMU
Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVMU в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.49% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBI and AVMU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBI has higher volatility (2.85%) compared to AVMU (1.19%). In terms of maximum drawdown, EBI dropped -17.05% vs AVMU's -12.41%.
On 1-year performance, EBI leads with 34.11% vs 8.45% for AVMU. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 34.11% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
AVMU has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.92% for EBI.
EBI is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Longview and Avantis. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.15% for AVMU.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBI и AVMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор