Сравнение EBABX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EBABX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBABX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | -0.75% | 8.87% | 4.21% | 5.30% | -13.08% | 2.76% | 5.62% | 10.54% | -1.09% | 7.44% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EBABX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции EBABX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 3.51% против 1.60% соответственно.
EBABX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 3.51%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBABX и GUGAX
EBABX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
EBABX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
EBABX
GUGAX
Сравнение EBABX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBABX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.95 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.76 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.51 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBABX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.30 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.08 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между EBABX и GUGAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBABX и GUGAX
Дивидендная доходность EBABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что сопоставимо с доходностью GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | 4.53% | 4.89% | 5.31% | 3.83% | 3.77% | 3.23% | 3.64% | 3.71% | 3.89% | 3.29% | 3.66% | 5.41% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EBABX и GUGAX
Максимальная просадка EBABX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBABX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBABX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.19% | -38.57% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.08% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -20.53% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.19% | -23.06% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -6.72% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -11.29% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.84% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBABX и GUGAX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EBABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBABX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.00% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.82% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.02% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.57% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.44% | -0.76% |