PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBABX с EELDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBABX с EELDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EBABX (Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A) and EELDX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both mutual funds - EBABX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while EELDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EBABX returned 3.32%/yr vs 7.94%/yr for EELDX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EBABX charges 0.73%/yr vs 0.78%/yr for EELDX.

Доходность

Сравнение доходности EBABX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBABX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции EBABX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 3.32% против 7.94% соответственно.

EBABX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.77%
3 года*
5.71%
5 лет*
1.10%
10 лет*
3.32%

EELDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.02%
1 год
18.68%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.09%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBABX и EELDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		0.32%8.87%4.21%5.30%-13.08%2.76%5.62%10.54%-1.09%7.44%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		6.66%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%

Correlation

The correlation between EBABX and EELDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.12

The correlation between EBABX and EELDX shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с EBABX:
EBABX с EVTREBABX с EINFXEBABX с PGSIXEBABX с LCTRXEBABX с EIAMXEBABX с EIRAXEBABX с SSASX
Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с FBIIXEELDX с FEMDXEELDX с FIBPXEELDX с FWWFXEELDX с EMBEELDX с EVCGX

Доходность на риск

EBABX vs. EELDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBABX
Ранг доходности на риск EBABX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBABX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBABX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBABX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBABX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBABX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBABX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBABXEELDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
5.51

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
8.50

-6.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

2.47

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

5.18

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

21.12

-15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBABX vs. EELDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBABX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 5.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBABX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBABXEELDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

5.51

-4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.76

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.68

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.39

-0.62

Просадки

Сравнение просадок EBABX и EELDX

Максимальная просадка EBABX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBABX и EELDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBABXEELDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.19%

-19.12%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.68%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-3.98%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-17.35%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

-19.12%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.90%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.90%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EBABX и EELDX

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что EBABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBABXEELDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.57%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.03%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.46%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

4.61%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

4.74%

-0.06%

Сравнение комиссий EBABX и EELDX

EBABX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBABX и EELDX

Дивидендная доходность EBABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности EELDX в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		4.89%4.89%5.31%3.83%3.77%3.23%3.64%3.71%3.89%3.29%3.66%5.41%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		10.78%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%

Часто задаваемые вопросы

EBABX and EELDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBABX has higher volatility (1.47%) compared to EELDX (0.57%). In terms of maximum drawdown, EBABX dropped -17.19% vs EELDX's -19.12%.

EELDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.51 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBABX и EELDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор