PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с BILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EART с BILS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Materials fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 21.75%/yr vs 4.66%/yr for BILS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EART charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for BILS.

Доходность

Сравнение доходности EART и BILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.40%.

EART

1 день
-1.81%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.65%
6 месяцев
28.34%
1 год
118.80%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

BILS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EART и BILS

2026 (YTD)2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		17.65%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.40%4.23%5.17%4.92%0.97%

Correlation

The correlation between EART and BILS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с COPXEART с XMEEART с XLBEART с IYMEART с RINGEART с VAW
Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с SHYBILS с XBIL

Доходность на риск

EART vs. BILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c BILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARTBILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
16.80

-13.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
100.82

-97.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

42.08

-40.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

129.91

-125.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

1,442.41

-1,427.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART vs. BILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 3.15, что ниже коэффициента Шарпа BILS равного 16.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARTBILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

16.80

-13.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

10.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

9.79

-9.53

Просадки

Сравнение просадок EART и BILS

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и BILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARTBILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-0.41%

-53.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-0.03%

-26.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.20%

-0.04%

-37.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-0.01%

-10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.15%

-0.04%

-29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

0.00%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и BILS

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARTBILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

0.06%

+11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

0.14%

+31.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

0.23%

+37.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

0.31%

+33.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

0.30%

+33.67%

Сравнение комиссий EART и BILS

EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и BILS

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BILS в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.55%0.65%1.06%1.83%2.04%

Часто задаваемые вопросы

EART and BILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EART has higher volatility (11.14%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs BILS's -0.41%.

On 3-year performance, EART leads with 21.75% vs 4.66% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EART has performed better with a 21.75% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for EART.

BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.55% for EART.

EART is categorized as Materials, while BILS is Ultrashort Bond. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.14% for BILS.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EART и BILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор