PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAIIX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAIIX с TNBMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAIIX (Eaton Vance Global Bond Fund) and TNBMX (T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, EAIIX returned 1.03%/yr vs 1.47%/yr for TNBMX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EAIIX charges 1.02%/yr vs 0.53%/yr for TNBMX.

Доходность

Сравнение доходности EAIIX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAIIX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у TNBMX с доходностью 0.86%.

EAIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.50%
1 год
9.91%
3 года*
6.59%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.68%

TNBMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.39%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAIIX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAIIX
Eaton Vance Global Bond Fund		3.60%13.67%-2.81%8.45%-11.29%-5.71%9.33%6.09%-2.67%0.83%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		0.86%5.25%5.00%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Correlation

The correlation between EAIIX and TNBMX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.39

The correlation between EAIIX and TNBMX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Bond Fund

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с EAIIX:
EAIIX с EAERXEAIIX с EIRAXEAIIX с VOOEAIIX с PYGSXEAIIX с DFSHXEAIIX с SAXIXEAIIX с DODLX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GSGIXTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIX

Доходность на риск

EAIIX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAIIX
Ранг доходности на риск EAIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAIIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAIIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAIIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAIIX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAIIXTNBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.69

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
2.71

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.38

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

1.85

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

6.29

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAIIX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAIIX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа TNBMX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAIIX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAIIXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.69

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.87

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EAIIX и TNBMX

Максимальная просадка EAIIX за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAIIX и TNBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAIIXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.32%

-15.78%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.32%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.35%

-2.32%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.13%

-15.48%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.51%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.06%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.68%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EAIIX и TNBMX

Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) имеют волатильность 0.88% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAIIXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.87%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.14%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

2.54%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

3.63%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

3.32%

+2.19%

Сравнение комиссий EAIIX и TNBMX

EAIIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAIIX и TNBMX

Дивидендная доходность EAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности TNBMX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAIIX
Eaton Vance Global Bond Fund		8.76%7.44%4.80%4.42%4.54%5.37%6.13%5.69%4.70%4.43%5.53%5.89%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		4.78%4.76%4.24%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAIIX and TNBMX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAIIX has higher volatility (0.88%) compared to TNBMX (0.87%). In terms of maximum drawdown, EAIIX dropped -25.32% vs TNBMX's -15.78%.

EAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAIIX и TNBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор