PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAERX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAERX с FGJEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAERX (Eaton Vance Stock Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, EAERX returned 17.78% vs 24.19% for FGJEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EAERX charges 0.98%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.

Доходность

Сравнение доходности EAERX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAERX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 8.01%.

EAERX

1 день
0.17%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.08%
6 месяцев
5.58%
1 год
17.78%
3 года*
27.81%
5 лет*
15.99%
10 лет*
15.89%

FGJEX

1 день
1.02%
1 месяц
1.03%
С начала года
8.01%
6 месяцев
9.49%
1 год
24.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAERX и FGJEX

2026 (YTD)2025
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		6.08%20.76%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		8.01%24.15%

Correlation

The correlation between EAERX and FGJEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between EAERX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Stock Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с EAERX:
EAERX с EAIIXEAERX с EVFTXEAERX с EAH.LEAERX с SPYEAERX с EIMAXEAERX с EIAMXEAERX с GQEIX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с QUERXFGJEX с SEHAXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDX

Доходность на риск

EAERX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAERX
Ранг доходности на риск EAERX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAERX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAERX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAERX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAERX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAERX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAERX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAERXFGJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.25

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.15

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.89

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

12.10

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAERX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAERX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FGJEX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAERX и FGJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAERXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.25

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.82

-2.27

Просадки

Сравнение просадок EAERX и FGJEX

Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и FGJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAERXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.72%

-8.32%

-40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.32%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-1.06%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.98%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EAERX и FGJEX

Eaton Vance Stock Fund (EAERX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что EAERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAERXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.41%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.01%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.70%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

10.86%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

10.86%

+9.40%

Сравнение комиссий EAERX и FGJEX

EAERX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAERX и FGJEX

Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности FGJEX в 9.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		8.44%8.95%29.39%17.32%14.50%12.48%1.96%3.92%12.04%7.77%2.87%8.13%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.15%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAERX and FGJEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAERX has higher volatility (2.79%) compared to FGJEX (2.41%). In terms of maximum drawdown, EAERX dropped -48.72% vs FGJEX's -8.32%.

FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAERX и FGJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор