Сравнение EAEMX с HLEMX
EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) and HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EAEMX charges 1.58%/yr vs 1.19%/yr for HLEMX.
Доходность
Сравнение доходности EAEMX и HLEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EAEMX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 7.05%
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAEMX и HLEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 11.73% | 27.16% | 5.39% | 9.46% | -11.27% | 4.19% | 2.65% | 12.32% | -14.02% | 27.03% |
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
Correlation
The correlation between EAEMX and HLEMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2006 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between EAEMX and HLEMX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAEMX vs. HLEMX — Ранг доходности на риск
EAEMX
HLEMX
Сравнение EAEMX c HLEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEMX | HLEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEMX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EAEMX и HLEMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAEMX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.70% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEMX и HLEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAEMX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | — | — |
Сравнение комиссий EAEMX и HLEMX
EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии HLEMX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEMX и HLEMX
Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HLEMX в 93.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.53% | 2.83% | 3.00% | 2.71% | 4.40% | 1.64% | 1.08% | 2.48% | 2.14% | 2.31% | 1.52% | 1.68% |
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
EAEMX and HLEMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EAEMX и HLEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор