Сравнение EACC.NEO с VIDY.TO
EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) and VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - EACC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI EAFE Index, while VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, EACC.NEO returned 20.09% vs 29.02% for VIDY.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EACC.NEO charges 0.49%/yr vs 0.31%/yr for VIDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности EACC.NEO и VIDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EACC.NEO показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 11.55%.
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIDY.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EACC.NEO и VIDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 8.26% | 18.86% | 0.72% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 11.55% | 34.37% | 0.86% |
Correlation
The correlation between EACC.NEO and VIDY.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.77 |
The correlation between EACC.NEO and VIDY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACC.NEO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск
EACC.NEO
VIDY.TO
Сравнение EACC.NEO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACC.NEO | VIDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.78 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.76 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACC.NEO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.21 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EACC.NEO и VIDY.TO
Максимальная просадка EACC.NEO за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACC.NEO и VIDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACC.NEO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -31.99% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.48% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.31% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.25% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.70% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACC.NEO и VIDY.TO
Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеют волатильность 4.26% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACC.NEO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.19% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 10.63% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 13.21% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 13.41% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.44% | -1.39% |
Сравнение комиссий EACC.NEO и VIDY.TO
EACC.NEO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIDY.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACC.NEO и VIDY.TO
Дивидендная доходность EACC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VIDY.TO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.45% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
EACC.NEO and VIDY.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIDY.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIDY.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for EACC.NEO.
EACC.NEO is categorized as Derivative Income, while VIDY.TO is Foreign Large Cap Equities. EACC.NEO tracks MSCI EAFE Index, while VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EACC.NEO and 0.31% for VIDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для EACC.NEO и VIDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор