Сравнение EACC.NEO с HPYT.TO
EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) and HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) are both Derivative Income funds. EACC.NEO is passively managed, while HPYT.TO is actively managed. Over the past year, EACC.NEO returned 20.09% vs 3.75% for HPYT.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EACC.NEO charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for HPYT.TO.
Доходность
Сравнение доходности EACC.NEO и HPYT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EACC.NEO показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у HPYT.TO с доходностью -0.04%.
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYT.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EACC.NEO и HPYT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 8.26% | 18.86% | 0.72% |
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | -0.04% | 4.39% | -2.38% |
Correlation
The correlation between EACC.NEO and HPYT.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACC.NEO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск
EACC.NEO
HPYT.TO
Сравнение EACC.NEO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACC.NEO | HPYT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.57 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 1.53 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACC.NEO | HPYT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.47 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.09 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок EACC.NEO и HPYT.TO
Максимальная просадка EACC.NEO за все время составила -13.35%, примерно равная максимальной просадке HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACC.NEO и HPYT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACC.NEO | HPYT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -13.17% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -6.61% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -7.09% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.86% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.45% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACC.NEO и HPYT.TO
Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EACC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACC.NEO | HPYT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.73% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 5.68% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 8.14% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 10.86% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 10.86% | +4.19% |
Сравнение комиссий EACC.NEO и HPYT.TO
EACC.NEO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HPYT.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACC.NEO и HPYT.TO
Дивидендная доходность EACC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности HPYT.TO в 17.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% | 0.00% |
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | 17.36% | 18.87% | 18.61% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
EACC.NEO and HPYT.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYT.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYT.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for EACC.NEO.
They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.49% for EACC.NEO and 0.45% for HPYT.TO.
Подберите оптимальное распределение для EACC.NEO и HPYT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор