Сравнение EACC.NEO с EMAX.TO
EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - EACC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI EAFE Index, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. EACC.NEO is passively managed, while EMAX.TO is actively managed. Over the past year, EACC.NEO returned 20.09% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EACC.NEO charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности EACC.NEO и EMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EACC.NEO показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMAX.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EACC.NEO и EMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 8.26% | 18.86% | 0.72% |
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 30.95% | 4.63% | -9.11% |
Correlation
The correlation between EACC.NEO and EMAX.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.14 |
The correlation between EACC.NEO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACC.NEO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск
EACC.NEO
EMAX.TO
Сравнение EACC.NEO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACC.NEO | EMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.17 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 13.39 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACC.NEO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.60 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.73 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EACC.NEO и EMAX.TO
Максимальная просадка EACC.NEO за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACC.NEO и EMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACC.NEO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -27.55% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.39% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.58% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -9.30% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.85% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACC.NEO и EMAX.TO
Текущая волатильность для Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) составляет 4.26%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EACC.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACC.NEO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.47% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 15.23% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 19.97% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 22.39% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 22.39% | -7.34% |
Сравнение комиссий EACC.NEO и EMAX.TO
EACC.NEO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACC.NEO и EMAX.TO
Дивидендная доходность EACC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% |
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 10.23% | 13.44% | 12.31% |
Часто задаваемые вопросы
EACC.NEO and EMAX.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EACC.NEO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EACC.NEO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.
EACC.NEO is categorized as Derivative Income, while EMAX.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.49% for EACC.NEO and 0.65% for EMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для EACC.NEO и EMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор