Сравнение EABE.DE с WTEE.DE
EABE.DE (Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EABE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past year, EABE.DE returned 11.17% vs 26.04% for WTEE.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EABE.DE charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EABE.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EABE.DE показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
EABE.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EABE.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EABE.DE Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 6.30% | 14.64% | 6.05% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 5.03% |
Correlation
The correlation between EABE.DE and WTEE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between EABE.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EABE.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
EABE.DE
WTEE.DE
Сравнение EABE.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EABE.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.80 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 14.72 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EABE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.35 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EABE.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка EABE.DE за все время составила -15.99%, примерно равная максимальной просадке WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EABE.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EABE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -16.45% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -6.78% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.96% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.65% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.75% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EABE.DE и WTEE.DE
Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EABE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EABE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.73% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 8.73% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 10.94% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.50% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.99% | -1.08% |
Сравнение комиссий EABE.DE и WTEE.DE
EABE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EABE.DE и WTEE.DE
EABE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EABE.DE Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
EABE.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EABE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EABE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
EABE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for EABE.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EABE.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор