PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EABE.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EABE.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EABE.DE (Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EABE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past year, EABE.DE returned 11.17% vs 15.63% for H4ZA.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EABE.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EABE.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EABE.DE показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.

EABE.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.61%
1 год
11.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EABE.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)20252024
EABE.DE
Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		6.30%14.64%6.05%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%9.14%

Correlation

The correlation between EABE.DE and H4ZA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г.

0.89

The correlation between EABE.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EABE.DE:
EABE.DE с ZPRW.DEEABE.DE с EXSH.DEEABE.DE с ELFC.DEEABE.DE с EUPE.DEEABE.DE с AUM5.DEEABE.DE с 18MK.DEEABE.DE с AMED.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

EABE.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EABE.DE
Ранг доходности на риск EABE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EABE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EABE.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EABE.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.98

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.54

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

4.85

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EABE.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EABE.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EABE.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EABE.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.41

+0.43

Просадки

Сравнение просадок EABE.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка EABE.DE за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EABE.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EABE.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-38.41%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.97%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.50%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.84%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.24%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EABE.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) составляет 4.52%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EABE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EABE.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.95%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.99%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.99%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.50%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

18.17%

-4.26%

Сравнение комиссий EABE.DE и H4ZA.DE

EABE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EABE.DE и H4ZA.DE

EABE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EABE.DE
Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EABE.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for EABE.DE.

EABE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for EABE.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EABE.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор