PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение E6BR.DE с ZPDI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E6BR.DE с ZPDI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

E6BR.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist) and ZPDI.DE (State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)) are both Industrials Equities funds - E6BR.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while ZPDI.DE tracks the S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, E6BR.DE returned 57.77% vs 21.76% for ZPDI.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. E6BR.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ZPDI.DE.

Доходность

Сравнение доходности E6BR.DE и ZPDI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E6BR.DE показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у ZPDI.DE с доходностью 18.53%.

E6BR.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
-11.76%
6 месяцев
6.10%
С начала года
14.99%
1 год
57.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDI.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.53%
1 год
21.76%
3 года*
18.56%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E6BR.DE и ZPDI.DE

2026 (YTD)20252024
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		14.99%33.08%-9.91%
ZPDI.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)		18.53%6.82%10.95%

Correlation

The correlation between E6BR.DE and ZPDI.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с E6BR.DE:
E6BR.DE с XDWM.DEE6BR.DE с LBRE.DEE6BR.DE с EXV6.DEE6BR.DE с LIGS.DEE6BR.DE с WELT.DEE6BR.DE с EXH4.DEE6BR.DE с EXV8.DE
Часто сравнивают с ZPDI.DE:
ZPDI.DE с JEDI.DEZPDI.DE с LCHM.DEZPDI.DE с LBRE.DEZPDI.DE с EXV7.DEZPDI.DE с WELT.DEZPDI.DE с 2B7C.DEZPDI.DE с SC0S.DE

Доходность на риск

E6BR.DE vs. ZPDI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E6BR.DE
Ранг доходности на риск E6BR.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E6BR.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E6BR.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E6BR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E6BR.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E6BR.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZPDI.DE
Ранг доходности на риск ZPDI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDI.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E6BR.DE c ZPDI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

E6BR.DEZPDI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.48

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.15

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.45

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

7.93

+1.87

E6BR.DE vs. ZPDI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E6BR.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ZPDI.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E6BR.DE и ZPDI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок E6BR.DE и ZPDI.DE

Максимальная просадка E6BR.DE за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки ZPDI.DE в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E6BR.DE и ZPDI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E6BR.DEZPDI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.28%

-41.62%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-8.83%

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-3.10%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-5.94%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

2.74%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности E6BR.DE и ZPDI.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что E6BR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E6BR.DEZPDI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

4.79%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

11.69%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

14.94%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

16.80%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

20.52%

+5.30%

Сравнение комиссий E6BR.DE и ZPDI.DE

E6BR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPDI.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E6BR.DE и ZPDI.DE

Дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как ZPDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		2.01%2.31%4.15%
ZPDI.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

E6BR.DE and ZPDI.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for E6BR.DE.

E6BR.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while ZPDI.DE tracks S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for E6BR.DE and 0.15% for ZPDI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E6BR.DE и ZPDI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор