Сравнение E61Z.DE с EXH8.DE
E61Z.DE (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - E61Z.DE tracks the Solactive E-commerce while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 3 years, E61Z.DE returned 13.25%/yr vs 12.32%/yr for EXH8.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E61Z.DE charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.
Доходность
Сравнение доходности E61Z.DE и EXH8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E61Z.DE показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у EXH8.DE с доходностью 2.01%.
E61Z.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXH8.DE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам E61Z.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
E61Z.DE Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | -15.24% | 7.18% | 37.44% | 27.85% | -36.99% | -15.19% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.01% | 13.30% | 10.53% | 36.36% | -30.85% | -4.05% |
Correlation
The correlation between E61Z.DE and EXH8.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between E61Z.DE and EXH8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E61Z.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
E61Z.DE
EXH8.DE
Сравнение E61Z.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (E61Z.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E61Z.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.24 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.17 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E61Z.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка E61Z.DE за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E61Z.DE и EXH8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E61Z.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -52.64% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.19% | -12.97% | -12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.13% | -19.66% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.85% | -1.58% | -20.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -16.44% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 5.07% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности E61Z.DE и EXH8.DE
Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (E61Z.DE) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что E61Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E61Z.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.37% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 15.25% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 18.90% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 21.56% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 19.43% | +7.73% |
Сравнение комиссий E61Z.DE и EXH8.DE
E61Z.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E61Z.DE и EXH8.DE
E61Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E61Z.DE Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.05% | 2.18% | 2.07% | 2.01% | 2.79% | 0.89% | 1.08% | 1.81% | 2.49% | 2.51% | 2.48% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
E61Z.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXH8.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXH8.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for E61Z.DE.
E61Z.DE tracks Solactive E-commerce, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for E61Z.DE and 0.46% for EXH8.DE.
Подберите оптимальное распределение для E61Z.DE и EXH8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор